Когда в разных ДЦ разница между Ask1 и Bid1 превышает некий порог (в пунктах), в который заложены риски проскальзывания и потенциальная прибыль, происходит арбитражная сделка, заключаемая в том, что на одном ДЦ происходит покупка инструмента, а на втором – продажа того же инструмента. Закрытие арбитражной сделки происходит когда цены в ДЦ сравниваются, как показано на схеме.

Любая сделка первоначально будет в убытке из-за спредов. Потом, когда цены сравняются, сделка выйдет в прибыль.

Значимым для арбитра является расхождения большее, чем на 2 спреда. Такое бывает очень редко, но при мониторинге большого количества инструментов и ДЦ количество арбитражных возможностей становится огромным. Тем не менее, на очень спокойном рынке возможностей не возникнет. Зато на неспокойном их будет более чем достаточно.

Риск арбитражной системы - ДЦ:
1. Реквоты
2. Проскальзывания
3. Запрет автоторговли

ДЦ начнет активно вмешиваться в том случае, если торговля станет похожа на пипсовку. Отсюда первая модификация алгоритма – ограничение по времени. Сделка не закроется раньше, чем пройдет определенное время, начиная с момента ее открытия.

При открытии сделки может возникнуть ситуация, что на одном из ДЦ сделка откроется, а на втором будут бесконечные реквоты. Количество реквотов, которое может быть получено при транзакции, огранечено 5 на открытии сделки и 10 на ее закрытии. При этом если величина реквотов превысит спред по данной валютной паре, то сделка отменится и противоположная позиция будет закрыта.
Если сделка не смогла открыться за количество реквотов, предусмотренное в программе, открывшаяся на другом ДЦ сделка также будет автоматически закрыта, и вся арбитражная сделка войдет в разряд некорректных. Тоже самое произойдет в случае, если обе сделки не успеют открыться за установленное в арбитре время.

Проскальзывания

Из-за того того, что бывают ситуации, когда сделка произошла не по той цене, по которой были произведен запросы, после совершения арбитражной сделки могут возникать разные варианты ее сопровождения. Ключевым понятием для различия является реальный разрыв (R), равный Ask1-Bid2.
1) Если разрыв больше нуля, то арбитр ждет, когда прибыль достигнет (R-Модификатор профита). Модификатор профита вводится для уменьшения времени арбитра в сделке. Его оптимальные значения - 1 или 0. Закроется сделка после того как пройдет время прибыльных сделок и текущая прибыль достигнет необходимого уровня.
2) Если разрыв меньше нуля, то сделка либо закроется по времени время убыточных сделок, либо при достижении запланированного убытка по сделке – минимальный убыток (в частном случае 0 ждем безубытка). Чем больше время убыточной сделки, тем больше вероятность того, что сделка выйдет в минимальный убыток. Рекомендуется ставить время убыточных сделок в районе10 часов, а минимальный убыток – в районе 3.

Самый главный параметр арбитра – Минимальное расхождение цен (R0). Именно его варьирование влияет на количество сделок.
Если R0 невелико (2-4), то сделок будет много. Это неплохо, учитывая то, что каждая сделка приносит фиксированный доход. Но это не учитывает риск проскальзываний. Если R0 (4-8), то и сделок будет существенно меньше, но они с большей вероятностью окажутся прибыльными.
Поэтому рекомендуется варьировать этот параметр в зависимости от того, какие ДЦ участвуют в арбитраже, кроме того, риск проскальзываний зависит от рынка. И если рынок тихий, то можно ставить R0 в районе 3 и на таком разрыве рекомендуется не отходить от экрана, а внимательно отслеживать процесс, если рынок сильный, то разрыв ставить в районе 6.

По проскальзываниям для каждого ДЦ ведется статистика на вкладке проскальзывания. Если после статистически важного количества сделок (30) сумма параметров среднее по открытиям + среднее по закрытиям будет больше 2, то такого брокера можно смело убирать из арбитража – с такими проскальзываниями испортится вся работа.

Пирамидинг

Иногда бывает, что после достижения R0 цены продолжают расходиться дальше. Чтобы не упускать возможности, был реализован пирамидинг – доливка арбитражной позиции. Эту функцию можно отключить в мониторе соответствующей галочкой, но именно пирамидинг приносит большую часть прибыли.

Начальное количество минимальных лотов – это то количество минилотов, с которым открывается сделка. 1 – 1/10 лота, 10 – полный лот.

Приращение лота – увеличение лота при пирамидинге. В частности, если это приращение составит 1, то если первая позиция открыта 1 минилотом, то вторая будет открыта уже 2 минилотами. Рекомендуется ставить этот размер равным начальному количеству минимальных лотов.

Максимальная глубина пирамидинга – это максимально количество позиций, открытих у одного брокера под одной валюте. Таким образом, даже при увеличении расхождения до астрономических величин, сделки не будут заключаться, если уже есть это количество сделок. Рекомендуется 4.

Защита от ошибок

Если сделка открывается слишком долго, то очень велика вероятность большого проскальзывания, поэтому сделка, заключающаяся дольше Время на откр./закр. сделки будет закрыта автоматически в обе стороны и внесется в разряд некорректных.

Поскольку нельзя отсылать к ДЦ множество ордеров за короткий промежуток времени, между любыми сделками ставится пауза 10 секунд, за которую брокер блокируется.

Если произойдет разрыв связи – то торговля остановится и продолжится после того, как связь восстановится.

Если терминалы будут выключаться, компьютер перезагружаться, арбитр перезапускаться – то сделки не будут теряться.

С учетом того, что ДЦ в выходные не работают, арбитра на это время нужно отключать. Процесс автоматизирован – можно задать время в субботу, в которое арбитр будет останавливаться, и время в понедельник – в которое он будет самостоятельно запускаться.

Протоколирование

На вкладке арбитра Текущие котировки отображается вся информация о ДЦ, предоставляемых им котировках, марже, текущей прибыли.

На вкладе Текущие сделки отображается вся информация о сделках, как заключенных, так и формирующихся. Немного о терминологии в них. Запрошенный Бид, запрошенный Аск – это цены, по которым сделка хотела совершиться. Реальный Бид, реальный Аск – это те цены, по которым сделка была заключена сделка в реальности.

Часть информации протоколируется в стандартных логах MT4.

Сбои

В арбитре могут случаться сбои, связанные, как привило, с действиями пользователя.
1. Не надо выключать терминалы!
2. Не надо выключать компьютер!
3. Не надо дважды запускать терминал!
4. Не надо на одном терминале вешать один и тот же инструмент!
5. Не надо запускать других советников параллельно с арбитром!

Если случился сбой, то нужны:
1) Скриншоты арбитра
2) Логи экспертов от того терминала, на котором произошел сбой
3) Логи терминалов
Всю информацию сбрасывать в одном архиве на fx@forcetrade.ru

Инструкция по установке арбитра

1) скопировать fa_mt4_interface.dll в папку windows/system32
2) скопировать fa_mt4_expert.ex4 в директорию experts для каждого брокера
3) разрешить автоторговлю со следующими параметрами