Бывает ли что-то более досадное, чем оказаться выбитым из короткой сделки на самом верхнем тике движения или получить лосс в длинной сделке на самом дне, а потом наблюдать, как цена, развернувшись взлетает к уровням упущенной прибыли? Любой, кто когда-либо торговал валютами, не раз испытал эту неприятную ситуацию. Сетап "Память цены" специально разработан, чтобы использовать в своих интересах шипообразные движения валют, осторожно входя в сделку в ожидании разворота. Далее Вы узнаете, как использовать его в своей следующей сделке.
Стратегия
Сетап "Память цены" подходит трейдерам, которым надоело брать частые стопы и которые любят последовательно собирать небольшую прибыль. Однако, любой, кто торгует этим сетапом, должен понять, что, хотя промахи случаются нечасто, при каждом таком промахе потери могут оказаться очень большими. Поэтому в данном сетапе чрезвычайно важно соблюдать стопы, потому что иначе, в случае неудачи, безудержное движение цены может обнулить весь Ваш счет.
Этот сетап основывается на утверждении, что уровни поддержки и сопротивления двойных вершин и двойных оснований продолжают оказывать влияние на цену даже после того, как были пробиты. Они действуют почти так же, как магнитные поля, притягивая цены обратно к этим уровням после того, как сработает большинство стопов. Основа этого сетапа -в том, что требуется огромное количество покупательной способности, чтобы превысить уровень прорыва предшествующего диапазона двойной вершины или, наоборот, двойного дна. В случае с двойной вершиной, например, прорыв выше предыдущей вершины требует, чтобы покупатели израсходовали капиталы не только на преодоление сопротивление, но и сохранили достаточный дополнительный импульс, чтобы подпитывать дальнейшее ралли. К тому времени большая часть импульса уже была израсходована на преодоление двойной вершины и маловероятно, что мы увидим движение той же самой амплитуды как то, что создало первую вершину.
Определение риска
Для определения риска мы используем симметричный подход. Как в примере с двойной вершиной, мы измеряем амплитуду отката двойной вершины, а затем добавляем это значение к максимуму колебания, чтобы определить зону сопротивления.
Рисунок 1: Память цены, EUR/USD
Откат двойной вершины равен: Максимум колебания (1.2060)- минимум колебания (1.1776) = 284 пункта
Зона сопротивления 1.2344 - окончательный стоп-лосс.
На Рисунке 1 цена пробилась выше максимума начального колебания 1.2060, но не смогла пройти выше от этого максимума, чем величина начального ретрейсмента. Мы обнаружили, что такое весьма часто случается как на часовых, так и на дневных графиках. На дневных графиках сетап реже терпит неудачи, потому что расширения диапазона будут намного большими, но в случае лосса он принесет большие потери. Поэтому трейдеры должны взвесить преимущества и недостатки каждого подхода и приспособить их соответственно своим параметрам риска.
Правила для короткой сделки
1. Находим установившийся восходящий тренд, который последовательно делает все более высокие минимумы.
2. Отметьте момент, когда это движение вверх на дневных или часовых графиках совершает ретрейсмент.
3. Удостоверьтесь, что ретрейсмент занял, по крайней мере, 38.2 % от первоначального движения.
4. Открываем половину позиции в короткую сторону (позиция Номер 1), когда цена вырастает до максимума колебания, делая двойную вершину.
5. Измеряем амплитуду ретрейсмента.
6. Добавляем значение амплитуды к максимуму колебания и размещаем там свой окончательный стоп-лосс.
7. Ставим цель взятия прибыли на расстоянии 50 % величины ретрейсмента. Так, если ретрейсмент равен 100, определяем цель прибыли на 50 пунктов.
8. Если позиция идет против Вас, добавляем вторую половину позиции (позиция Номер 2) на уровне 50% расстояния между максимумом колебания и окончательным стопом.
9. Держим одинаковый уровень стоп-лосса для обеих половин позиции.
10. Если позиция Номер 2 прошла цену входа позиции Номер 1, берем прибыль по позиции Номер 2, перемещаем стоп в безубыточность и продолжаем держать позицию Номер 1 до достиижения начальной цели.
Правила для длинной сделки
1. Находим установившийся нисходящий тренд, который последовательно делает все более высокие максимумы.
2. Отметьте момент, когда это движение вниз на дневных или часовых графиках совершает ретрейсмент.
3. Удостоверьтесь, что ретрейсмент занял, по крайней мере, 38.2 % от первоначального движения.
4. Открываем половину позиции в длинную сторону (позиция Номер 1), когда цена падает до минимума колебания, делая двойное дно.
5. Измеряем амплитуду ретрейсмента.
6. Добавляем значение амплитуды к минимуму колебания и размещаем там свой окончательный стоп-лосс.
7. Ставим цель взятия прибыли на расстоянии 50 % величины ретрейсмента. Так, если ретрейсмент равен 100, определяем цель прибыли на 50 пунктов.
8. Если позиция идет против Вас, добавляем вторую половину позиции (позиция Номер 2) на уровне 50% расстояния между минимумом колебания и окончательным стопом.
9. Держим одинаковый уровень стоп-лосса для обеих половин позиции.
10. Если позиция Номер 2 прошла цену входа позиции Номер 1, берем прибыль по позиции Номер 2, перемещаем стоп в безубыточность и продолжаем держать позицию Номер 1 до достиижения начальной цели.
Длинные сделки
Давайте посмотрим, как этот сетап работает на долгих и на коротких периодах времени.
Рисунок 2: Память цены, GBP/USD
Шаг 1
Цена протестировала двойное дно - покупаем 1/2 позиции по 1.7386.
Шаг 2
Покупаем вторую половину позиции по 1.7126 - на середине пути до стопа.
Шаг 3
Продаем 1/2 позиции в точке первоначального входа - по 1.7386
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 1.7646 (+240 пунктов)
Давайте рассмотрим длинный сетап по GBP/USD, который начал формироваться 12 ноября 2005 года. Обратите внимание, что цена сначала растет, затем начинает снижаться, указывая на возможное двойное дно. Согласно правилам нашего сетапа, мы открываем половину позиции по 1.7386, ожидая, что цены пойдут вверх. Когда этот сетап работает на дневных графиках, стопы могут быть просто огромными. В данном случае стоп составляет больше 500 пунктов. Амплитуда обратного хода - 1.7907-1.7386 = 521 пункт.
Широкий стоп необходим, потому что трейдер никогда не должен рисковать в одной сделке больше, чем 2 % капитала. На гипотетическом счете в размере 10 000 $ трейдер никогда не должен торговать больше чем два мини-лота по 10 000 единиц, где движение в один пункт стоит 1 $. Это уже нарушит наше правило "не больше, чем 2%-й риск на сделку", потому что, если сетап потерпит неудачу, полная просадка превысит 7.5 % (521 пункт + 260 пунктов =$780 или 7.8 % от счета размером 10 000 $). Вы можете компенсировать этот риск, снижая плечо, если Вы торгуете стратегию "Память цены", хотя высокая вероятность сетапа позволяет нам быть более либеральными в управлении риском. Однако, практически можно сказать, что на дневных графиках плечо должно быть чрезвычайно консервативным, не превышая двукратного. Это означает, что при гипотетических 10 000 $ на счете трейдер не должен открывать позицию, большую 20 000 $.
В процессе сделки мы видим, что поддержка на 1.7386 терпит неудачу; поэтому мы размещаем второй ордер на покупку по 1.7126, на середине пути до нашего окончательного стопа 1.6865. Теперь мы имеем полную позициюи ждем ответных действий рынка. Достаточно уверено, израсходовав так много сил на движение вниз, цена начинает тормозить как раз перед нашим окончательным стопом. По мере отката цены мы один лот, купленный еще по 1.7126, продаем по 1.7386, на уровне начальной точки входа в сделку, взяв на этом 260 пунктов. Затем мы сразу перемещаем стоп для оставшегося лота на 1.7126, гарантируя себе, что сделка не принесет убытков, если цена не сможет вырасти до уровня второй цели прибыли. Однако, 23 ноября 2005 года цена все-таки достигает нашей второй цели 1.7646, принеся прибыль еще 260 пунктов, а общая прибыль от сделки составила 521 пункт. Таким образом, то, что могло закончиться убытком в большинстве стандартных сетапов, так как была пробита поддержка, превращается у нас в прибыльную сделку высокой вероятности.
Рисунок 3: Память цены, GBP/USD
Шаг 1
Цена протестировала двойное дно - покупаем 1/2 позиции по 1.7313
Шаг 2
Выходим по 1.7402 (+89 пунктов)
Теперь давайте рассмотрим сетап на более коротком периоде времени, используя часовые графики. В этом примере GBP/USD показывает движение против тренда на 177 пунктов, которое длится от 1.7313 до 1.7490. Движение начинается приблизительно в 9 утра по восточному стандартному времени 29 марта 2006 года и длится до 2 часов следующего дня по восточному стандартному времени. Поскольку цена откатилась к 1.7313, мы размещаем ордер на покупку и устанавливаем стоп на 177 пунктов ниже - по 1.7136. В этом случае, цена не откатилась слишком далеко, поэтому мы остались только с первой половиной позиции, поскольку получилось просто двойное дно. Мы берем свою прибыль на уровне 50 % риска, закрыв позицию по 1.7402 в 8 вечера по восточному стандартному времени 3 апреля 2006. Сделка длилась приблизительно четыре дня, с очень небольшой просадкой, и принесла приличную прибыль. На более коротких периодах времени риск этого сетапа значительно меньше, чем на дневных графиках, при окончательном стопе на расстоянии всего 177 пунктов от входа, против предыдущего примера, где стоп составил 521 пункт.
Короткие сделки
Рисунок 4: Память цены, EUR/USD
Шаг 1
Цена протестировала двойную вершину - продаем 1/2 позиции по 1.2181
Шаг 2
Продаем вторую половину позиции по 1.2270 - на середине пути до стопа.
Шаг 3
Выкупаем 1/2 позиции в точке первоначального входа - по 1.2181
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 1.2002 (+ 179 пунктов)
Обратившись теперь к продажам, мы рассмотрим дневной график пары EUR/USD, показавшей в начале 2006 года относительно небольшой ретрейсмент - от 1.2181 до 1.2004. Когда 23 января цена еще раз приблизилась к уровню 1.2181, мы идем в короткую на половину полной позиции, помещая стоп на 1.2358. Цена затем идет вертикально и в этой точке стратегия сетапа требует открыть вторую половину короткой позиции по 1.2278. Цена идет выше, но импульс движения иссякает прежде, чем мог бы сработать наш стоп. Мы выходим из половины сделки, когда цена возвращается к уровню 1.2181 и перемещаем стоп в точку безубыточности. Затем цена продолжает падать далее, а мы закрываем вторую половину по 1.2092, получив от сделки полную прибыль.
Рисунок 5: Память цены, USD/JPY
Шаг 1
Цена протестировала двойную вершину - продаем 1/2 позиции по 118.22
Шаг 2
Продаем вторую половину позиции по 118.78 - на середине пути до стопа.
Шаг 3
Выкупаем 1/2 позиции в точке первоначального входа - по 11&.22
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 117.66 (+56 пунктов)
В другом примере короткого сетапа мы видим часовой график пары USD/JPY, когда она формирует ретрейсмент между 8 утра по восточному стандартному времени 29 марта 2006 и 8 утра по восточному стандартному времени 30 марта 2006. Амплитуда этого диапазона - от 118.22 до 117.08 или 116 пунктов. Затем мы добавляем 116 пунктов к максимуму колебания 118.22, чтобы установить окончательный стоп на 119.36. Когда цена 3 апреля 2006 откатилась обратно к 118.22, мы открываем сперва половину нашей позиции, а затем и остальную часть по 118.78. Цена торговалась не намного выше и на следующий день в 10 утра мы смогли закрыть половину позиции по 118.22. Всего 10 часов спустя, в 8 вечера, мы с прибылью закрыли и остальную часть позиции.
Этот пример еще раз иллюстрирует силу этого сетапа на более коротких периодах времени. Небольшой риск и относительно короткие периоды времени позволяют шустрым форекс-трейдерам использовать в своих интересах естественные ежедневные отлив и приливы рынков. Понятно, что лучше всего этот сетап работает на боковых рынках, которые встречаются большую часть времени.
Когда сделка не работает
Шаг 1
Цена протестировала двойную вершину - продаем 1/2 позиции по 111.70
Шаг 2
Продаем вторую половину позиции по 113.33 - на середине пути до стопа.
Шаг 3
Сработал стоп по 114.88 (-310 пунктов)
Самую серьезную опасность для сетапа "Память цены" несет в себе односторонний рынок, во время которого цена не откатывается. Вот почему дисциплина при постановке стопов является столь существенной частью стратегии - потому что одна сделка может уничтожить весь портфель трейдера. В предыдущем примере мы видели, как дневной тренд пары USD/JPY во время четвертого квартала 2006 года достиг настолько сильного импульса, что у трейдеров не было никакого шанса возместить свои убытки. Начиная с начального входа 20 сентября 2005, на противотренде, по 111.78 мы открыли половину короткой позиции, добавив еще одну половину семью днями позже, 27 сентября 2005, на уровне 113.33. К сожалению, цена не затормозила свой подъем и сделка была закрыта по стопу на 114.88 13 октября 2005, принеся убыток 465 пунктов ((114.88-111.78) + (114.88-113.33) = 465).
Вывод
Сетап "Память цены" хорошо подходит трейдерам, которым надоело брать частые стопы и которые любят последовательно собирать небольшую прибыль. Хотя потери могут оказаться большими, когда стратегия потерпит фиаско, она может помешать тому, чтобы трейдеров выбило из короткой сделки на верхнем тике или из длинной сделки на самом дне, прямо перед разворотом цены в пользу трейдера.
|