20:51 Механическая торговая система SonicR | |
 Платформа: MetaTrader 4 Торгуемые валютные пары: рекомендовано EUR/USD, GBP/USD Рабочий таймфрейм: М5, М15 Время торговли: 24 часа Размер архива: 2 МБ Описание (manual): английский/русский Файл настроек: имеется Работа со знаком: 4, 5 Сегодня мы рассмотрим торговую стратегию SonicR с наиболее работоспособными и опробованными нами на практике инструментами, позволяющими наиболее точно определять точки входа и выхода из позиций. Идея данного подхода к анализу рынка заключается в краткосрочном прогнозе движения валют с применением волновой теории. Под краткосрочным анализом подразумевается рассмотрение Лондонской торговой сессии, так как авторы рекомендуют для торговли именно этот временной отрезок. Положительным аспектом волнового анализа, применяемого в системе, является схематичное определение волн, не требующее глубоких познаний в волновой теории Элиотта. Начать анализировать цены и видеть необходимые волны сможет практически каждый трейдер, имеющий даже небольшой опыт биржевой торговли. Торговлю по данной методике можно отнести к краткосрочной трендовой стратегии, нацеленной на вход в начале импульса и последующее добавление к позиции или повторные входы в рынок в направлении развития тренда. Это является большим плюсом, так как система не предусматривает таких методов, как «усреднение» или «удвоение позиции». Давайте рассмотрим составляющие торговой системы, то есть инструменты, на основе которых мы будем принимать решение о совершении торговых операций. ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ СИСТЕМЫ В набор индикаторов системы SonicR входят трендовые индикаторы с различными настройками, а также осцилляторы с индикатором объема рынка. Трендовые индикаторы помогают нам определить общую тенденцию на рынке и приоритет к открытию позиции. Осцилляторы выступают в роли подтверждающих сигналов в конкретный момент времени, когда мы принимаем решение о входе в рынок. ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential moving average) с периодом 89 – ЕМА 89. Данный индикатор показывает общую направленность движения валюты и является определяющим в выборе направления открытия позиции. Изображение индикатора на графике показано на рисунке 1. «Дракон Соника» (Sonic Dragon) - TRO Tunnel Dragon. Индикатор, состоящий из трех скользящих экспоненциальных средних с периодом 34 (EMA 34). Расчет каждой из трех скользящих применяется к своей цене бара. Первая EMA (34) применяется к максимальной цене бара (High), вторая - к минимальной цене бара (Low), третья - к цене закрытия бара (Close). Таким образом, мы получаем «тоннель», который выступает отличным уровнем поддержки или сопротивления, а также помогает определить приоритет дальнейшего движения цены. Свое название индикатор «Дракон Соника» получил из-за схожести с китайскими драконами, образ которых часто используются на национальных праздниках, изображая длинное тело дракона, извивающееся по улицам и площадям. Индикатор показан на рисунке 2. ОСЦИЛЛЯТОРЫ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ QQE – осциллятор, работающий по принципу известного RSI (Индекс относительной силы - Relative strength index), но в принцип расчета внесены изменения. В данной системе индикатор будет помогать нам определять момент входа в рынок и дальнейшее вероятное движение цены. Ключевым показателем в данном осцилляторе является уровень 50 и нахождение кривой относительно этого уровня. Вид осциллятора показан на рисунке 3. Осциллятор Sonic CCI – модифицированный индекс товарного канала (CCI) с периодом 63. Второй осциллятор в рассматриваемой нами системе, помогающий определить момент входа в позицию. Данный осциллятор доработан и оснащен дополнительным индикатором, определяющим краткосрочное направление движения цены. CCI формируется в отдельном окне в виде столбиков гистограммы. Блоки красного и зеленого цветов показывают приоритет направления цены в текущий момент времени. Изображение осциллятора представлено на рисунке 4. Индикатор объема рынка Normalized Volume Indicator (NVO) – нормализованный индикатор объема. Индикатор определяет нормализованный объем в проценте от среднего значения объема в течение периода. Индикатор выглядит в виде раскрашенных баров гистограммы согласно нормализованному размеру объема. Бары раскрашиваются в определенные цвета: – Синий цвет означает, что текущий объем меньше среднего значения в течение периода. – Темно-зеленый цвет означает небольшое превышение объема, по сравнению со средним в течение периода. – Светло-зеленый цвет показывает нам, что увеличение объема превысило уровень Fibo 38.2 %, по сравнению со средним значением в течение периода. – Желтый цвет означает, что увеличение объема превысило уровень Fibo 61.8 %, по сравнению со средним значением. – Белый (это красный в изображении ниже, чтобы не слиться с фоном) цвет информирует нас о том, что увеличение объема превысило уровень Fibo 100 %, по сравнению со средним в течение рассматриваемого периода. Индикатор NVO представлен на рисунке 5. Понятие «объем» в торговле CFD–контрактами на валютные пары - понятие весьма относительное ввиду специфики внебиржевого рынка Форекс. По нашему мнению, данный индикатор не является определяющим и играет маловажную роль в анализе данной стратегии. Последний индикатор в системе SonicR, помогающий трейдеру определять на графике цены волны, являющиеся важным аспектом в результативности торговли, является ZZFRactal (модифицированная версия индикатора ZigZag). Изображение индикатора ZZFRactal приведено на рисунке 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛН Следующим шагом в изучении подхода к анализу рынка по системе SonicR будет рассмотрение принципов определения ценовых волн, являющихся важнейшей частью системы. Как мы упоминали выше, чтобы понять и освоить метод определения ценовых волн в рамках данной стратегии нам не потребуется изучение обширной и глубокой теории волнового движения рынков, выдвинутой Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 30-х годах ХХ века и получившей широкое распространение в мире. Нашей задачей будет являться определение волнового паттерна (волновое образование на графике цены), описанного на рисунке ниже. Для обозначения волн мы будем использовать следующую маркировку: L (Low) – минимальное значение цены на рассматриваемом участке графика; H (High) – максимальное значение цены на рассматриваемом участке графика; LL (Lower Low) – обновленный минимум цены на графике, образованный ниже L; HH (Higher High) - обновленный максимум цены на графике, образованный выше H; LH (Lower High) - обновленный максимум цены на графике, образованный после L, но ниже H; HL (Higher Low) - обновленный минимум цены на графике, образованный после H, но выше L. Рассмотрим примеры волновых образований с описанными обозначениями на графике на рисунках 7.1 и 7.2: Как вы видите, нет ничего сложного в нахождении трех волн на графике, но в реальной ситуации дело обстоит иначе и требует практики. Проработав на истории цен подобные ситуации, у вас придет понимание, и время, затраченное на поиск данных волновых образований, значительно сократится. Наиболее важным является правильное определение зарождения паттерна. Примеры мы рассмотрим ниже. Авторы системы рекомендуют вести торговлю на лондонской торговой сессии, то есть это временной интервал с 8.00 по 16.00 (GMT) или с 11 по 19 (МСК). Торговля может вестись на любой валютной паре, но мы рекомендуем торговать на основных парах: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY. Так как система рассчитана на торговлю в течение лондонской торговой сессии, то наиболее удобными и информативными будут временные интервалы М5 или М15. ОПИСАНИЕ ВХОДОВ В РЫНОК ПО СИСТЕМЕ Итак, мы подошли к описанию шагов, которые необходимо пройти в процессе принятия решения об открытии позиции. Основным и наиболее важным этапом будет определение волнового паттерна для входа в рынок, а затем мы получаем подтверждение от индикаторов торговой системы SonicR. Для наглядности мы пошагово рассмотрим сделку на покупку (Buy) по валютной паре EUR/USD. Временной интервал, на котором определяются точки входа в рынок, мы возьмем M5. Важно отметить, что если волновой анализ внутри дня мы можем делать как на графиках с интервалом М5, так и на М15, то индикаторы на разных интервалах будут давать разные сигналы. Шаг 1. Находим комбинацию волн, отвечающую требованиям для открытия позиции на покупку. Данная комбинация будет иметь следующее развитие: 1) определяем на графике минимальное значение цены или локальный минимум - L (Low); 2) после этого цена должна достичь H (High), то есть образовать локальный максимум; 3) далее мы ждем образования локального минимума Higer Low (HL), который должен быть выше L (Low); 4) сигналом для открытия позиции будет пробитие ценой локального максимума H (High). На рисунке 8 изображен график с разметкой волн, подходящей под планирование входа в рынок на покупку. Шаг 2. Данный этап будет заключаться в анализе сигналов индикаторов. После определения подходящего волнового формирования на графике мы определяем точку входа в рынок в соответствии с расположением скользящих средних (EMA). После пробития ценой локального максимума H (High) должен быть пробой верхней EMA индикатора TRO Tunnel Dragon. Это пробитие может происходить как одновременно (цена пробивает H (High) и TRO Tunnel Dragon), так и после пробития локального максимума. После того, как цена пробила TRO Tunnel Dragon, мы ждем закрытия свечи над индикатором и переходим к следующему шагу – установке отложенного ордера на покупку Buy Stop. Соблюдение вышеописанных условий проиллюстрировано на рисунке 9. Шаг 3. С помощью индикаторов определяем достоверность пробития ценой уровня для установки отложенного ордера на покупку Buy Stop. Все значения индикаторов необходимо рассматривать относительно последнего сигнального бара цены. Переводим свое внимание на осциллятор QQE - положение его кривой должно иметь восходящее направление и быть выше уровня 50. Переходим к осциллятору Sonic CCI. Расположение гистограммы должно быть над нулевым значением индикатора и иметь восходящее направление. Обратите внимание на цвет блоков на нулевом индикаторе. На последней свече блок должен быть зеленого цвета. Индикатор объема NVO должен показать изменение цвета столбика, рассчитанного по сигнальной свече (свеча, которая пробила верхнюю EMA) в сторону увеличения объема. В нашем случае, цвет должен быть белым или зеленым, что свидетельствует об увеличении объема в данный момент и возможном быстром росте цены. В момент пробоя ценой TRO Tunnel Dragon и закрытия сигнальной свечи над верхней EMA необходимо, чтобы скользящая средняя с периодом 89 (EMA 89) была под сигнальной свечой. Такая необходимость вызвана тем, что EMA 89 показывает нам направление тренда более крупного временного периода. Это позволит нам открывать сделки в сторону общего движения рынка. Подтверждение индикаторов для выставления отложенного ордера на пробой Buy Stop показано на рисунке 10. На этом описание сигналов индикаторов завершено. На первый взгляд может показаться, что их довольно много, но это не так. После изучения системы и получения некоторых практических навыков анализ индикаторов будет занимать всего лишь пару секунд. К общим рекомендациям в отношении анализа индикаторов можно отнести то, что расположение туннельного индикатора Дракона Соника (TRO Tunnel Dragon) в момент открытия сделки должно быть направлено в сторону открытия позиции, а не горизонтально. Это позволит вам защититься от открытия сделки на пробой во время бокового движения рынка (флета). При совершении сделки на продажу (Sell) все шаги выполняются зеркально. Следующим шагом в рассматриваемом примере будет установка Стоп-Лосс и Тейк-Профит. УСТАНОВКА СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ Установка Стоп-Лосс должна осуществляться около локальных максимумов или минимумов, в зависимости от того, длинная (Buy) или короткая (Sell) позиция. В нашем примере, когда мы открываем сделку на покупку, Stop-Loss необходимо устанавливать под локальным минимумом Higer Low (HL) на несколько пунктов ниже (рис. 11). Установка Take-Profit может осуществляться несколькими способами. Авторы рекомендуют использовать уровни поддержки/сопротивления. В нашем случае при открытии покупки мы можем использовать уровень сопротивления, который можем найти на графике за прошлые торговые дни (рисунок 12). Уровнем сопротивления могут выступать круглые значения цены, заканчивающиеся на 100 или 50 (при четырех знаках после запятой). Также можно использовать фибо-уровни (уровни Фибоначчи). Для расчета данных уровней мы можем воспользоваться индикатором #SpudFibo_v2, который наносит на график уровни, рассчитанные относительно максимума и минимума предыдущего дня. Во время торговли вы можете использовать автоматический Трейлинг-Стоп, либо советники, позволяющие переносить Стоп-Лосс на уровень безубытка. Результат сделки на покупку, открытой в соответствии с рекомендациями авторов торговой системы SonicR и собственным опытом торговли по данной стратегии, показан на рисунке 13. Как вы видите, сделка закрылась по Тейк-Профиту достаточно стремительно. Вывод: В процессе изучения и использования торговой системы SonicR вы сможете модифицировать ее под себя, так как система имеет четкую логику, но, одновременно с этим, позволяет комбинировать различные методы анализа точки входа в рынок. | |
| Категория: Системы торговли | Просмотров: 942 | | | |
| Всего комментариев: 0 | |