04:35 Стратегия WORKGRID: "Курица по зёрнышку клюёт" | |
| Стратегия WORKGRID: "Курица по зёрнышку клюёт" Все известные мну стратегии основаны на расчёте направлений трендов и моментов входа в рынок, и выхода из него. Я призадумался: А нельзя ли обойтись без этой сложной борьбы с генератором псевдослучайных чисел? И, после некоторого количества недель наблюдения за процессом, понял - возможно! Для этого довольно перекрыть группой ордеров некий рабочий диапазон расценок равномерной сеткой из тейкпрофитов и сразу восстанавливать сетку в тех пунктах, где ордеры будут срабатывать. Каждое движенье цены наверх или вниз на расстояние более спрэда будет приводить к срабатыванию ордеров. Т.о., рассчитывать тренды уже не нужно - каждое движенье цены будет приносить прибыль. По этой стратегии я написал советник WORKGRID- "Рабочая сетка" или "Курица по зёрнышку клюёт". В работу советника я заложил принцип: он должен трудиться и приносить прибыль лишь при нахождении цены в диапазоне расценок, который задаётся трейдером, то есть, при любых ценах внутри этого диапазона потеря депозита обязана быть исключена. За пределами этого диапазона прибыльность советника и существование депозита не гарантируется. По этой причине главным параметром советника является размер сетки в пунктах, который определяет его рабочий диапазон расценок. На основании этого параметра советник рассчитывает объём ордеров сетки, шаг сетки (расстояние м/у тейкпрофитами ордеров) и их стоплоссы, которые одинаковы для всех ордеров и выставляются на границах сетки. Объём ордеров рассчитывается так, чтоб на границах сетки отношение средств к залогу (т.н. "Уровень") всех ордеров целиком заполненной сетки было равно 100 процентов. Этим гарантируется работоспособность советника при любых ценах внутри сетки - в первую очередь, он будет постоянно иметь свободные средства для замены сработавших ордеров на новые, а, во-вторых, гарантируется наибольшая эффективность эксплуатации свободных средств - доход от сработавших ордеров тут же будет реинвестироваться в увеличенные объёмы новых ордеров (ордеры сетки будут "тяжелеть", увеличивая прибыльность). Так, советник будет трудиться лишь тогда, когда текущая стоимость располагается внутри сетки, а выход цены за пределы сетки приведёт к сливу практически целого депозита. Ценой за наслаждение не рассчитывать тренды является невозможность выхода из рынка - тейкпрофитная сетка рабочего диапазона расценок будет всегда восстанавливаться по стоимости спрэда, то есть, постоянно будет плавающий убыток - ручное безубыточное закрытие любого ордера сетки нереально. Так, как-то раз выставленная сетка обречена приносить лишь доход, а позже погибнуть от выхода цены за пределы рабочего диапазона расценок. (Строго говоря, закрытие всех ордеров сетки с прибылью, всё-таки, вероятно, однако лишь естественным способом - отключить советник и дождаться сработки всех ордеров по тейкпрофиту. Однако это непредсказуемый по продолжительности процесс.). Иначе говоря, в моей торговой системе предусмотрен лишь вход в рынок, выйти из рынка нельзя - трейдер тут же должен мысленно попрощаться со собственным депозитом J и уповать лишь на прибыль от него. Прибыльность советника зависит от соотношения депозита и ширины сетки. Чем шире сетка при одинаковом депозите, тем ниже прибыльность. Чем более вклад при одинаковой ширине сетки, тем выше прибыльность. И наоборот. Хотя для заданного депозита нельзя сделать сетку сколь угодно широкой - этому мешают ограничения на наименьший объём ордера и кредитное плечо. Чем Уже сетка, тем более риск утраты депозита от выхода цены за её пределы. Идеальное поведение цены для этой торговой системы - бесконечный боковой флэт с амплитудой цикла чуть более спрэда. Трейдер должен сам для себя спрогнозировать ширину диапазона расценок, в коем, по его мнению, конкретная валютная парочка будет находиться на протяжении заданного времени, которое должно исчисляться месяцами. Напомню, сетка через какое-то время умрет. В интересах трейдера оттянуть этот миг как возможно далее. Примеры крайних случаев. Для пары EURGBP и ширине сетки в 5000 пунктов стоимость никогда не вышла бы за её пределы с 2000 г. по сегодняшний день, даже в кризис 2008 г.. Естественно, прибыльность была бы мизерной. А сетка с шириной в 100 пунктов не продержалась бы и несколько суток, однако её прибыльность была бы несколько тыс. % годовых. В отличие от иных советников, в моём советнике бремя решений возлагается лишь на трейдера - он должен определиться с шириной сетки. Сам советник ничего не изучает, не прогнозирует и ничего не подсказывает трейдеру. Он, даже, ордера не закрывает. Советник лишь следит за целостностью сетки, открывая в необходимый миг ордера с нужными параметрами вместо ордеров, закрытых по тейкпрофиту. В этом и заключается основное преимущество моего советника - трейдер сам задаёт цены, при которых он согласен утратить вклад, этим имея возможность осознанно подбирать ширину сетки. Прибыль от сработавших ордеров советник по команде трейдера реинвестирует или накапливает. Накопленную прибыль трейдер может вывести с торгового счёта или юзать на расширение сетки, снижая риск её утраты. Расширять или сужать сетку может лишь трейдер, задавая в советнике необходимый параметр. Одновременно уменьшается или растет его прибыльность. Хотя чем большая часть сетки заполнена ордерами, тем менее возможности её расширить - требуется дожидаться накопления необходимой прибыли или вливать в вклад внешние средства. Советник, тоже, может выставлять сетку лишь в одном направлении - на покупку или продажу. В этом случае он может идти по тренду на неограниченное число пунктов, а ширина сетки будет определять способность выдерживать откаты против тренда. Прибыльность в таком режиме будет вдвое менее, чем в основном, однако время жизни сетки будет более, если трейдер верно угадает направление тренда. Советник писался и отлаживался полгода и уже более мес. работает на торговом и демосчёте. После решения вопросов о мониторинге я предоставлю к ним доступ. Тоже через некоторое время приведу конкретные цифры по прибыльности советника. | |
| Категория: Системы торговли | Просмотров: 941 | | | |
| Всего комментариев: 0 | |